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银行那些事180911007——主要银行不良系列指标增量分析
作者:云蒙 来源:云蒙投资微信公众号时间:2018-09-11 08:57:00


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银行那些事180911007——主要银行不良系列指标增量分析

上次分析了各家银行不良系列存量的指标,也就是目前各家银行上半年午夜的资产质量情况,这个存量情况是看不出变化情况来的,这个时候就需要看变量,也就是增量指标。我们也可以理解为,上半年各家银行新产生了多少的不良,新产生了多少逾期,也就是银行经营的信用成本,也可以白话理解有多少贷款违约了。下面对我们重点关注的上市时间长投资价值不错的银行的新生不良等情况进行探讨,欢迎大家一起讨论。

1、关于处置和核销的还原。在银行财报中,我们可以看到拨备的变化,会看到拨备处置和核销了多少,比如招商银行拨备核销了100亿,那么我们可以理解为处置了一笔资产,亏损了100亿,为了更贴近实际和便于各家银行比较,我们都假定核销的不良资产是拨备的2倍,也就是按照5折的价格卖掉了,这样我们就可以说招商银行处置了200亿的不良贷款。

2、关于逾期数据的使用。今年各银行对于不良贷款的归类处理受监管的要求有所差异,在监管力度不一致的情况下,采用逾期这个硬性指标也有较好的参考力,而且逾期这个指标相对不良来有更加客观的好处,当然逾期和不良不能直接划等号,我们用逾期系列指标算是一种角度。

3、关于新生不良率。用核销的拨备还原看有多少处置的不良资产,然后加上年中与年初不良贷款的差额,就得到了这半年来新生的不良贷款,用这个新生的不良贷款与贷款总额的比,就是新生不良率,也叫做信用成本,当然这个信用成本不是最后真正亏损的信用成本,因为这个地方的信用成本还没有考虑回收率。

4、关于新生逾期率。用核销的拨备还原看有多少处置的非正常资产,然后加上年中与年初逾期贷款的差额,就得到了这半年来新生的逾期贷款,用这个新生的逾期贷款与贷款总额的比,就是逾期不良率,也就是说看上半年新增有多少比例的贷款没有按时还钱,比如去年有5个人没还钱,年中有6个人没还钱,而且中间还让原来两个没还钱的处理掉了,这样我们就可以说今年上半年新生了3个没还钱的人。

5、关于新生不良率排名。这个数据是越小越好,越小代表这家银行新生的不良贷款少,如果这个数据较大,说明这家银行的不良还在不断涌现。最优是建设银行、招商银行和农业银行,最差是平安银行、中信银行和浦发银行,具体排序如下:

平安银行2.28%;

中信银行2.02%;

浦发银行1.98%;

民生银行1.45%;

光大银行1.41%;

交通银行1.26%;

重农商行1.20%;

中国银行0.85%;

兴业银行0.82%;

工商银行0.76%;

农业银行0.62%;

招商银行0.49%;

建设银行0.32%;

6、关于新生逾期率排名。这个数据也是越小越好,越小代表这家银行新生的逾期贷款少,如果这个数据较大,说明这家银行的逾期还在不断涌现。最优是建设银行、农业银行和招商银行,最差是平安银行、浦发银行和中信银行,具体排序如下:

平安银行2.11%;

浦发银行2.03%;

中信银行1.82%;

民生银行1.53%;

中国银行1.44%;

光大银行1.39%;

兴业银行1.35%;

重农商行1.14%;

交通银行1.02%;

工商银行0.59%;

招商银行0.58%;

农业银行0.57%;

建设银行0.46%;

一般情况下,银行的损失的信用成本在2%左右就算及格,对应到我们的新生不良率和新生逾期率,一年下来控制在4%以内就算及格,如果能在2%以内就是资产质量表现优异。当然资产质量的风险和机遇是对等的,有的银行虽然不良多一些,但资产定价高,资产定价能覆盖不良就可以,所以这个也需要综合考虑,因此以上只能说是一个角度看各家银行的新生不良。


银行那些事180911007——主要银行不良系列指标增量分析

 

上次分析了各家银行不良系列存量的指标,也就是目前各家银行上半年午夜的资产质量情况,这个存量情况是看不出变化情况来的,这个时候就需要看变量,也就是增量指标。我们也可以理解为,上半年各家银行新产生了多少的不良,新产生了多少逾期,也就是银行经营的信用成本,也可以白话理解有多少贷款违约了。下面对我们重点关注的上市时间长投资价值不错的银行的新生不良等情况进行探讨,欢迎大家一起讨论。

 

 

1、关于处置和核销的还原。在银行财报中,我们可以看到拨备的变化,会看到拨备处置和核销了多少,比如招商银行拨备核销了100亿,那么我们可以理解为处置了一笔资产,亏损了100亿,为了更贴近实际和便于各家银行比较,我们都假定核销的不良资产是拨备的2倍,也就是按照5折的价格卖掉了,这样我们就可以说招商银行处置了200亿的不良贷款。

 

2、关于逾期数据的使用。今年各银行对于不良贷款的归类处理受监管的要求有所差异,在监管力度不一致的情况下,采用逾期这个硬性指标也有较好的参考力,而且逾期这个指标相对不良来有更加客观的好处,当然逾期和不良不能直接划等号,我们用逾期系列指标算是一种角度。

 

3、关于新生不良率。用核销的拨备还原看有多少处置的不良资产,然后加上年中与年初不良贷款的差额,就得到了这半年来新生的不良贷款,用这个新生的不良贷款与贷款总额的比,就是新生不良率,也叫做信用成本,当然这个信用成本不是最后真正亏损的信用成本,因为这个地方的信用成本还没有考虑回收率。

 

4、关于新生逾期率。用核销的拨备还原看有多少处置的非正常资产,然后加上年中与年初逾期贷款的差额,就得到了这半年来新生的逾期贷款,用这个新生的逾期贷款与贷款总额的比,就是逾期不良率,也就是说看上半年新增有多少比例的贷款没有按时还钱,比如去年有5个人没还钱,年中有6个人没还钱,而且中间还让原来两个没还钱的处理掉了,这样我们就可以说今年上半年新生了3个没还钱的人。

 

5、关于新生不良率排名。这个数据是越小越好,越小代表这家银行新生的不良贷款少,如果这个数据较大,说明这家银行的不良还在不断涌现。最优是建设银行、招商银行和农业银行,最差是平安银行、中信银行和浦发银行,具体排序如下:


平安银行2.28%

中信银行2.02%

浦发银行1.98%

民生银行1.45%

光大银行1.41%

交通银行1.26%

重农商行1.20%

中国银行0.85%

兴业银行0.82%

工商银行0.76%

农业银行0.62%

招商银行0.49%

建设银行0.32%

 

6、关于新生逾期率排名。这个数据也是越小越好,越小代表这家银行新生的逾期贷款少,如果这个数据较大,说明这家银行的逾期还在不断涌现。最优是建设银行、农业银行和招商银行,最差是平安银行、浦发银行和中信银行,具体排序如下:


平安银行2.11%

浦发银行2.03%

中信银行1.82%

民生银行1.53%

中国银行1.44%

光大银行1.39%

兴业银行1.35%

重农商行1.14%

交通银行1.02%

工商银行0.59%

招商银行0.58%

农业银行0.57%

建设银行0.46%


一般情况下,银行的损失的信用成本在2%左右就算及格,对应到我们的新生不良率和新生逾期率,一年下来控制在4%以内就算及格,如果能在2%以内就是资产质量表现优异。当然资产质量的风险和机遇是对等的,有的银行虽然不良多一些,但资产定价高,资产定价能覆盖不良就可以,所以这个也需要综合考虑,因此以上只能说是一个角度看各家银行的新生不良。

 

 







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责任编辑:温和的野狼